Shen Yuns musikalske komposisjoner er skrevet spesifikt for å akkompagnere de nye dansene som koreograferes og har premiere hvert år. Solist sangopptredener og instrumentalstykker blir også nykomponert hvert år.
Shen Yun har flere dedikerte komponister som henter inspirasjon fra ulike musikalske stiler som spenner over Kinas enorme historie og region, i tillegg bruker de også sine egne inspirasjoner.
Hvert stykke er orkestrert med en perfekt blanding av klassiske instrumenter fra øst og vest, deretter blir den omhyggelig koordinert med koreografien og bakteppet. Musikken fremføres alltid live.
